Банковская деятельность: Управление валютным риском

 В Банковские услуги

Банковская деятельность: Управление валютным риском

Банковская деятельность: Управление валютным риском

 

Стратегия управления валютными рисками в банковской системе включает разработку политики принятия решений, основанной на своевременном и последовательном использовании всех возможностей развития валютной деятельности банка и в то же время поддержании риска на управляемом уровне. Это ставит специализированный банковский персонал перед сложностью принятия решений и требует многостороннего обучения, быстрого мышления и действий. Решение нести риск означает его оценку и поддержание на управляемом уровне. Оценка основана, в первую очередь, на качестве персонала, потому что, согласно утверждению Пастера, удача благоволит подготовленным умам, во-вторых,о взаимном доверии и тесном сотрудничестве по направлениям мониторинга и управления банковскими рисками. Действительно, наблюдатель беспокоит само присутствие изучаемых им явлений. В банковском деле этот факт очень важен, потому что решения банковского персонала касаются важных сумм, которые должны быть приняты в течение короткого периода времени.

CreditPlus(займ под 0% отдай сколько взял*) - выданный займ
  • Максимальная сумма: 100000 Руб.
  • Время получения: 1 мин.
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • Дневная процентная ставка: 1.5 %
  • Минимальная сумма: 15000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 23-70
  • Возможные сроки: 3-12 мес.
  • Название: CreditPlus(займ под 0% отдай сколько взял*) - выданный займ
CreditPlus - онлайн заем быстро, без лишних формальностей, поручителей, залогового имущества и документов. Решение о выдаче кредита принимается буквально за 1 минуту. CreditPlus — принципиально новый сервис онлайн-займов, позволяющий быстро получить деньги на любые потребности: покупки, путешествия, решение кризисных ситуаций, развлечения и не только. Чтобы оформить онлайн-займ, не нужны поручители, справки о доходах, залоговое имущество и прочие формальности, которые неизбежны в банковских учреждениях
Информация о продукте:
  • Сумма займа от 15 000 рублей до 100 000 рублей
  • Срок займа от 3 до 12 месяцев
  • Простой и прозрачный механизм пролонгации без пени и штрафов
  • Процентная ставка: 1,5%
Требование к заёмщику:
  • Возраст: 23 до 70 лет
  • Гражданство РФ
  • Постоянное место работы
Способы погашения займа:
  • Возврат с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)
  • Возврат займа используя систему Лидер (зачисление мгновенно)
  • Возврат займа через Банк (зачисление: до 5 рабочих дней)
  • Оплата займа через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)
Способы получения:
  • На банковскую карту
  • Через систему Contact
ГлавФинанс
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • Дневная процентная ставка: 1.5 %
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-60
  • Возможные сроки: 1-15 дн.
  • Название: ГлавФинанс
ГлавФинанс - мгновенный займ - без проверок и отказов ГлавФинанс - это сервис микрокредитования, позволяющий получить деньги без отказов и справок. Если вам больше 18 лет и вам срочно нужны деньги, то оставьте заявку на сайте ГлавФинанс и получите их после рассмотрения вашей заявки, которое занимает всего 15 минут. Компания лояльно относится к своим клиентам и позволяет брать даже долгосрочные займы при оплате займов в срок
Информация о продукте:
  • Сумма: от 3 000 до 100 000 рублей
  • Срок: от 3 дн. до 24 нед.
  • Процентная ставка: от 0,65% до 1,5% в день
  • Валюта: Рубли
Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация на территории РФ
  • Официальная трудоустроенность
  • Возраст заемщика от 21 года до 60 лет
  • Действующий не менее года телефон
Способы получения:
  • Банковская карта
  • Через систему денежных переводов CONTACT
Способы погашения:
  • Пластиковыми картами Visa и MasterCard
  • через системы Qiwi и Contact
Moneza
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно: Да
  • Дневная процентная ставка: 1.5 %
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 20-65
  • Возможные сроки: 30 дн.
  • Название: Moneza
Первый заем (без процентов) для новых клиентов:
  • Сумма займа - от 2 000 до 15 000 рублей
  • Срок займа - от 5 до 30 дней
  • Процентная ставка -  0,00 % в день
------------------------------------------------------------- Онлайн заем для повторных клиентов:
  • Сумма займа - от 2 000 до 30 000 рублей
  • Срок займа - от 5 до 30 дней
  • Процентная ставка -  до 1,5% в день
------------------------------------------------------------- Требования к заемщикам:
  • Возраст 20 - 65 лет
  • Гражданство РФ
  • Регистрация на территории РФ
------------------------------------------------------------- Необходимые документы:
  • Паспорт гражданина РФ
------------------------------------------------------------- Способы получения займа:
  • банковский перевод (выдача за 1 банковский день)
  • банковская карта VISA / MasterCard / МИР (выдача за 5 минут)
  • наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения)
  • QIWI кошелек (выдача мгновенно)
------------------------------------------------------------- Способы погашения: ·         Банковской картой Visa/MasterCard/МИР ·         Наличными через систему CONTACT ·         QIWI кошелек / QIWI терминалы ·         Используя ваш онлайн-банк ·         В филиале любого банка
ВЕБ-ЗАЙМ - оплата за выданный займ
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Время получения: 5 мин.
  • Первый кредит бесплатно: Нет
  • Дневная процентная ставка: 1.5 %
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-60
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Название: ВЕБ-ЗАЙМ - оплата за выданный займ
  • Скидка до 50% на процентную ставку (с 1,5% до 0,6% в день)
  • Онлайн решение по заявке в течение 5 минут
  • Мгновенное перечисление денег сразу после одобрения
  • Сумма займа до 30 тыс. рублей
  • Без очередей, без подтверждающих документов, онлайн 24/7
---------------------------------------------------------------------------------- Требования к заемщикам:
  • гражданство РФ
  • постоянная регистрация и фактическое проживание на территории РФ
----------------------------------------------------------------------------------- Необходимые документы:
  • паспорт гражданина РФ
----------------------------------------------------------------------------------- Способы получения займа:
  • на банковский счет
  • на банковскую карту

Для банковской системы валютный риск является неизбежной и постоянной проблемой. Принципы его управления включают в себя несколько блоков задач:

Определение и оценка.

прогнозирование валютного риска;

определение валютного риска.

Контроль.

координация контроля рисков во всех банковских услугах, связанных с валютными операциями;

экономическое стимулирование для снижения валютного риска;

мониторинг эффективности процедур управления валютным риском.

Финансирование.

использование доступных ресурсов;

используя стратегию «непредсказуемых ситуаций».

Управление.

управленческие обязанности и обязанности;

ясность политики и структуры управления валютным риском;

цели и задачи управления.

Управление валютным риском — это постоянный процесс, который можно разбить на несколько этапов: определение подверженности, оценка риска, минимизация риска и выполнение транзакции.

Определение подверженности и практическая идентификация видов подверженности, которые могут повлиять на банк, занимают большую часть времени, посвященного процессу управления валютным риском. Эта операция должна периодически возобновляться, обычно в конце каждого квартала для динамичного учреждения; более мелкие банковские компании с меньшими по размеру глобальными позициями могут проводить операции ежегодно.

Оценка риска — это операция, которая потребляет мало ресурсов и включает в себя определение абсолютного значения чистых рисков для каждой валюты в портфеле в контексте ожидаемой волатильности для каждого валютного рынка; Из-за допущений относительно волатильности валютных рынков фактически определяется набор вероятных рисков или может быть рассчитана стоимость риска, генерируемого путем изменения процентного соотношения обменного курса валюты.

Третий этап состоит в том, что контроль риска включает следующие процедуры: формулирование политики банка, назначение лиц, уполномоченных привлекать банк к иностранным операциям, процедуры определения подверженности риску, определение стратегий управления валютным риском, установление внутренних лимитов для максимального валютного риска для каждого управляемая валюта, внедрение показателей эффективности для оценки качества валютных операций, используемых сотрудниками банка.

Последний шаг — выполнение транзакций. Операции выполняются для клиентов, но теперь это в основном корректирующие операции, налагаемые разумным руководством в пределах максимального риска, установленного соответствующей валютной политикой соответствующего банка. Эти операции проводятся после анализа общего портфеля и производного портфеля, использованного для хеджирования. Эти два портфеля постоянно контролируются, и их стоимость постоянно обновляется в соответствии с изменением курса на рынках, на которых работает банк (с указанием рынка).

Появление валютного риска в банковской системе связано с ситуацией валютных позиций банка. Валютный риск возникает только в случае открытых валютных позиций, когда долги и долги по валюте не совпадают. Если сумма долгов больше, чем сумма долгов в иностранной валюте, валютная позиция будет длинной (длинной), в противном случае короткой (короткой). Чтобы избежать валютного риска, банковские учреждения должны постоянно закрывать свои валютные позиции. Но эта ситуация не возможна и не удобна. Таким образом, можно считать, что управление валютным риском для банка — это прежде всего управление доходами и расходами после валютных операций.

А поскольку валютные позиции не могут быть окончательно закрыты, управление валютным риском для банка в первую очередь сводится к управлению доходами и расходами после операций с иностранной валютой. В то же время монетарные власти стран контролируют открытые валютные позиции коммерческих банков посредством ограничений.

Поскольку банки используют разные иностранные валюты в своих валютных операциях, не все активы или обязательства в равной степени подвержены риску. Вот почему необходимо говорить не только об управлении валютной позицией каждой конкретной валюты, но и об управлении всем набором активов, составляющих валютный портфель.

Поскольку снижение всех рисков путем страхования отдельных рисков не является единственным учитываемым элементом, необходимо определить уровень приемлемого риска, то есть время, когда баланс между целями максимизации прибыли и минимизации риска сбалансирован. Одной из возможностей может быть сохранение валют с различной степенью риска в хорошо застрахованных валютах, что в конечном итоге обеспечивает определенный минимальный доход и принимает высокие риски только для небольшой части активов. Таким образом, чувство безопасности достигается с тревогой участия в игре.

В случае оценки риска валютного портфеля показатель прибыльности, значения которого являются неопределенными, обусловлен природой проблемы. Чаще всего риск валютного портфеля ассоциируется с дисперсией вокруг среднего или ожидаемого значения доходности.

Очень важным аспектом концепции риска, связанного с валютным портфелем, является диверсификация портфеля. Диверсификация портфеля в целом приводит к снижению его риска по отношению к так называемым индивидуальным рискам, которые соответствуют компонентам валют. Заявление имеет естественную интуитивную поддержку.

В зависимости от валют, составляющих валютный портфель, может возникнуть несколько ситуаций.

Следует отметить, что риск валютного портфеля не может быть ниже, чем риск каждого компонента, а только самый высокий риск этих компонентов. Тот факт, что риск портфеля выглядит как средневзвешенное значение с весами один или меньше единицы, означает сглаживание или уменьшение риска портфеля относительно его наиболее рискованных компонентов.

Управление валютным портфелем не должно ограничиваться администрированием самого портфеля, состоящего из иностранных валют, а всего портфеля, состоящего как из иностранных активов, так и из национальных активов.

Как и в случае других форм рыночного риска, валютным риском можно управлять двумя различными способами: иммунизация банков или покрытие валютного риска.

Иммунизация банка предполагает периодическую корректировку валютных позиций банка для подавления длинных или коротких позиций. Это относительно дорогая операция, поскольку она требует относительно высоких затрат на управление и сопряжена с альтернативными издержками: она не позволяет спекулировать определенной позицией (длинной или короткой) в зависимости от динамики обменного курса.

Покрытие валютного риска используется более широко. Хотя это также связано с большими трансакционными издержками, управление хеджированием предполагает принятие разумных, ожидаемых рисков и хеджирование их с помощью хеджирования.

Неопределенность, которая характеризует состояние функционирования системы колебаний обменных курсов через доход, который они приносят, естественным образом влияет на решение инвестировать или нет в ту или иную валюту.

Для уменьшения валютного риска и, следовательно, возможных убытков ставится проблема страхования, которая направлена на «завершение» или «коррекцию» выгод, которые могут появиться в некоторых штатах для изменения стоимостных измерений денежных стандартов. Дополнительные суммы, полученные в результате покрытия, включаю оплату налогов или страховых взносов. Поэтому, зная, что существуют ситуации или условия работы, которые приводят к убыткам, и что мы вынуждены прибегать к страхованию из-за неопределенности таких ситуаций, возникает проблема, заключающаяся в принятии решения о том, брать или нет страхование и какую из страховок когда есть несколько возможных вариантов.

Природа валютного риска очень сложна. Его чувствительность к изменениям в стоимостных измерениях денежных стандартов зависит от множества факторов. Из-за невозможности знать все причины возникновения данного типа риска и его глубины очень сложно выбрать стратегию страхования. Неадекватные методы страхования могут только повысить уровень риска, поэтому выбор хеджируемого валютного риска не может быть ни точным, ни одинаково эффективным.

Выбранный метод страхования будет зависеть в первую очередь от затрат, понесенных при его реализации, и от размера капитала экономического агента, который подвержен данному риску, а не, наконец, от срока его использования.

Вот почему выделяется несколько видов хеджирования. В зависимости от техники производства мы можем выделить:

краткосрочное хеджирование (продажа фьючерсных контрактов, опционов);

Долгосрочное хеджирование (фьючерсные контракты, опционы).

В зависимости от целей существует несколько видов хеджирования:

Чистое хеджирование используется, чтобы избежать ценовых рисков, но в настоящее время больше не используется;

хеджирование с помощью арбитражных инструментов направлено на получение выгод в случае благоприятного изменения цены.

В то же время при определении стратегии хеджирования очень важно получить конкретные значения относительно будущих изменений на валютном рынке. Стоит отметить, что для проведения операции хеджирования необходимо определить степень взаимозависимости между финансовыми рынками, то есть изменения на валютном рынке не будут слишком сильно влиять на рынок, на котором проводилось хеджирование, так что в итоге мы получим благоприятный результат.

При принятии стратегии хеджирования необходимо учитывать два основных критерия: во- первых, рыночный прогноз будущих изменений обменного курса и, во-вторых, экономическое содержание хеджирования.

В международной финансовой практике для хеджирования валютного риска используется ряд операций, которые имеют свои преимущества и недостатки, в том числе: форвард, фьючерсы, опционы, своп и так далее.

Управление валютным риском предполагает усилия, направленные на минимизацию потерь и расходов в связи с колебаниями обменного курса. Это может быть достигнуто на двух уровнях:

правилами ограничения валютного риска

через политику банка в отношении валютных операций

правила ограничения валютного риска — благодаря своей функции центра валютной политики банк-эмитент создал правовую базу для проведения операций с иностранной валютой. Он устанавливает правила, касающиеся конвертируемости национальной валюты, установления обменного курса, репатриации полученной валюты, полученной в результате внешнеэкономической деятельности, доступа населения к валюте и пруденциальных норм для снижения валютного риска. В этом последнем смысле банки должны использовать систему бухгалтерского учета, которая позволяет немедленно регистрировать операции в иностранной валюте и рассчитывать отдельные валютные позиции и глобальную позицию. Определенные таким образом позиции отражают подверженность банка валютному риску и должны соответствовать максимальным лимитам, установленным монетарными властями.

Политика банка по контролю над рисками — она нацелена на ряд внутренних банковских правил и действий, направленных на предотвращение или уменьшение валютных потерь. Эта политика принимает две формы: нейтрализация валютной позиции и хеджирование валютного риска.

Нейтрализация валютной позиции или привлечение банка к валютному риску достигается путем периодической корректировки длинных или коротких валютных позиций. Валютная позиция управляется для каждой валюты отдельно, но также и для статей баланса, активов и пассивов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ограничение риска путем нейтрализации валютной позиции подразумевает относительно высокие затраты на управление и ограничивает свободу банка спекулировать на некоторых существующих позициях, когда развитие обменного курса поощряет такие операции.

Покрытие валютного риска — представляет собой новый способ управления валютным риском с использованием новых финансовых инструментов. В настоящее время он широко используется, в частности, в связи с развитием финансового рынка и производных инструментов, обращающихся на этих рынках. Таким образом, можно изменить базовые валюты из банковских операций или ограничить убыток, ограничив изменение обменного курса.

— Операциями валютного свопа оба участника одновременно заключают договор займа и займа в двух разных валютах, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Часто валютный своп сочетается с процентным свопом. Такая операция предполагает первоначальный обмен капиталом, обмен процентами и окончательный обмен капиталом.

Последние записи
Материнский капитал и ипотекаКредитный скоринг. Что это такое?