Необходимые меры для приведения в соответствие с национальными / международными стандартами кредитного риска

 В Банковские услуги

Необходимые меры для приведения в соответствие с национальными / международными стандартами кредитного риска

Необходимые меры для приведения в соответствие с национальными / международными стандартами кредитного риска

 

Для управления значительными рисками, которые могут повлиять на его деятельность и финансовые показатели, кредитная организация должна предпринять необходимые шаги для выявления источников риска, оценки и мониторинга подверженности банка, установления пределов подверженности риску и их мониторинга и т. д

Значительные риски выявляются и оцениваются как для банка в целом, так и для всех его организационных уровней, от начала каждой транзакции до ее завершения, для всех операций и с учетом возможности новых действий.

Для выявления и оценки значительных рисков учитываются как внутренние факторы (например, сложность организационной структуры, характер выполняемой деятельности, качество персонала и его колебания), так и внешние факторы (например, экономические условия, законодательные изменения или связанные с конкурентной средой в банковском секторе. , технологические достижения).

Процесс оценки риска включает в себя определение как рисков, которые контролируются банком, так и тех, которые не поддаются контролю.

В случае контролируемых рисков банк определяет, принимает ли он эти риски или в какой степени он хочет уменьшить их с помощью контрольных процедур.

В случае неконтролируемых рисков банк решает, принимать ли их, не затрагивая показатели благоразумия банка, или устранять или снижать уровень деятельности, на которую влияют соответствующие риски.

Банк систематически проводит оценку значительных рисков, которая также учитывает:

o последствия корреляции каждого значительного риска с другими значительными рисками, которым он подвержен;

o прогнозы прибыли и собственных средств на основе альтернативных сценариев, в том числе в условиях кризиса, которые также включают количественную оценку максимальных потерь в экстремальных условиях.

Для правильного управления значительными рисками банк использует:

система процедур для авторизации операций, на которые влияют соответствующие риски, заключающиеся в определении полномочий / пределов полномочий для: предоставления кредитов и продуктов кредитного типа, межбанковских инвестиций, операций с производными финансовыми инструментами и т. д .;

система установления пределов подверженности риску и их мониторинга, которая отражает выбранный профиль риска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами (состоящий из способа установления пределов подверженности клиентов по отраслям деятельности, путем страны, банки, факторинговые компании, страховые перестраховочные компании и т. д.); Лимиты устанавливаются в контексте общего профиля рисков банка, чтобы отражать такие аспекты, как достаточность капитала, ликвидность, качество кредитного портфеля и т. д.

система отчетности о подверженности рискам, а также другим аспектам, связанным с рисками, на соответствующих уровнях управления (периодически или всякий раз, когда это необходимо, предоставляется информация об эволюции подверженности банка значительным рискам, о том, как соответствовать в установленных пределах и т.д.);

система процедур для непредвиденных / кризисных ситуаций, касающихся значительных рисков, в том числе мер, необходимых банку для выявления причин соответствующего кризиса и ограничения / уменьшения его последствий;

система процедур для предотвращения злоупотребления информацией, избегая:

нанесение ущерба, прямо или косвенно, репутации банка;

раскрытие секретной или конфиденциальной информации;

использование информации сотрудниками банка в личных целях.

критерии найма и оплаты труда персонала, которые обеспечивают высокие стандарты в отношении его подготовки, опыта и добросовестности;

программы обучения персонала.

Банк принимает необходимые меры для поддержания адекватной информационной системы для идентификации, оценки, мониторинга и систематического документирования значительных рисков как на уровне банка, так и на уровне подразделений и помещений.

Оценка риска проводится специалистами банка, которые не несут прямой ответственности за достижение своих коммерческих и финансовых результатов, с целью надлежащего распределения атрибуции на всех организационных уровнях и обеспечения того, чтобы на сотрудников не были возложены обязанности, которые будут руководить. к конфликту интересов (например, двойная ответственность человека в таких областях, как: выполнение деятельности как во фронт-офисе, так и в бэк-офисе, утверждение сбора средств и эффективного привлечения, оценка кредитной документации и мониторинг клиента после кредитного договора, и т.д.).

Банк обеспечивает систематический мониторинг соблюдения процедур, установленных для значительных рисков, и принимает необходимые меры для устранения выявленных недостатков.

Последние записи
Банковские услуги для физических лиц Почему существуют современные банки?